ПОКУПКА ОПЦИОНОВ. ПАРАМЕТРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Принцип нелинейности торговли опционами, принципы торговли опционами. Отличие от линейных активов, разница принципов торговли линейными и не линейными активами. Исполнение опционов. Прибыль и убытки при покупке опционов. Элементы роллирования.

ВЫБОР СТРАЙКА. ЛИКВИДНОСТЬ В РАЗНЫХ СРОКАХ

Продолжение ценообразования опционов и принципы выбора «правильного страйка» и торговая стратегия «лотерейный билет». Анализ профиля позиции в TOS. Имплайд волатильность и историческая. Основы торговых идей.

ВРЕМЕННОЙ РАСПАД. СНИЖЕНИЕ ТЭТЫ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПОКУПКИ

Риски опционных конструкций, уменьшение потерь от временного распада. Пример реализации торговых идей. Влияние времени на цену опциона. Понимание профиля позиции в TOS. Управление конструкцией из спредов.

ВЛИЯНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ

Управление риском, роллирование и продажа оционов. Примеры и разбор причин получения убытка от временного распада. Волатильность и стоимость опционов. Заработок на волатильности. Когда и какие опционы лучше покупать и продавать. Вега риск в опционах. Примеры соотношения риск\убыток и вероятность заработка. Подбор лучших страйков для направленной торговли. Бычий колл спред и медвежий пут спред.

ПОКРЫТЫЕ ОПЦИОНЫ. ПОКУПКА АКЦИЙ ЧЕРЕЗ ПРОДАЖУ ОПЦИОНОВ

Выбор стратегий в зависимости от рынка на которых они могут быть использованы. Продажа опциона Call. Выбор страйка с лучшей премией. Заработок на распаде тетты (временной стоимости). Как увеличить доходность от владения акциями. Прожажа опцинов Put. Ввод актива в портфель через проданные опционы. Стратегия: «Опционные ловушки цены».

ХЕДЖИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ОПЦИОНЫ. ЗНАКОМСТВО

Парадигма проблем «пассивного инвестирования». Хеджирование портфеля акций. Варианты торговых схем и их реализация от ожидаемой волатильности. Страховка акций от падения. Статическое и динамическое хеджирование акций.

УДЕШЕВЛЕНИЕ ХЕДЖА ЧЕРЕЗ БЭК-СПРЕДЫ И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Пример создания и расчета хеджирования текущего портфеля. Выбор страйка, работа в терминале TOS. Открытие позиций и анализ профиля позиции. Необходимый размер хеджа.

БУФЕРНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИ НАПРАВЛЕННОЙ ТОРГОВЛЕ

Как заработать на росте TSLA без риска падения акций. Заработок по тренду. ITM, ATM, OTM - опционы и их дельта, внутренняя и временная стоимость. Какой страйк выгоднее купить. Стратегия хеджфондов. Риски продажи дальних опционов. Пример конструкции на TSLA. Имплайд волатильность и вега опциона Call. Роллирование хеджа, принципы и правила.

ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ И ХЕДЖИРОВАНИЕ РИСКОВ

Риски продажи и управление позицией из проданных опционов. Оптимальный вариант управления. «Выжимание максимума» от продажи опционов. Цена опционов по модели BSM. «Правильная и не правильная» имплайд волатильность. Реализованная волатильность. Важность греков и управление позицией. Дельта–риск. Концепция дельта нейтральной стратегии торговли волатильностью. Роллирование проданных конструкций, плюсы и минусы.

ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ. БУФЕРЫ, БУСТЕРЫ И COVERED CALL

Роллирование проданных опционов Call. Управление проданным стренглом, сценарии и действия. Устранение рисков движения базового актива. Правила роллирования, ментальных стопов и тейк профитов. Максимилизация прибыли и агрессивные доходности. Заработок на временном распаде. Греки опционов применительно к реальным позициям. Стратегия покрытого кола.

MARKET CHAMELEON И СЕЗОННОСТЬ. СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕОЦЕНКА

Использование Market Chameleon в создании стратегии. Выбор лучшего страйка для продажи Call. Повышение доходности от владения акциями до 70%. Критерии сезонности и тренда. Портфель стратегий и идей. Deribit - нужно ли торговать опционы. Выбор актива и стратегии. Пример торговой стратегии для TSLA. Дельта нейтральная стратегия-прибыли и убытки. Хеджирование проданной волатильности.

ФИЛЬТРАЦИЯ РЫНКА. ПОКУПКА ИЛИ ПРОДАЖА. ДЕЛЬТА-ХЕДЖ

Определение тренда и выбор стратегии с помощью элементов ТА. Погружение в свойства улыбки волатильности и хеджирование. Продолжение о греках опционов в коротких опционах. Стредл и дельта-нейтральность, как заработать на дельте.

ТЭТА-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ. КАРТА СИТУАЦИЙ

Фиксирование прибыли и перевод в новую конструкцию. Веса временного распада внутри дня, и внутри месяца. Неравенство временного распада. Управление проданными ногами в случае негативного исхода. Увеличение доходности путем подбора правильного страйка. Матрица стратегий на волатильности.

СТАБИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ И ЗАКОН БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ. LEAPS-ОПЦИОНЫ

Когда нужно принять решение о выходе из позиции проданного опциона. Роллирование проданных Call опционов близко к сроку экспирации. Гамма риск проданных опционов. Стреддл и стренгл – что лучше продать? Сценарий управления дельта риском. Пример создания страдегии LEAPS-опционы доход 1 к 3.

ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ ЧЕРЕP LEAPS ITM. ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ WHEEL

Динамика волатильности опционов разных сроков. Распределение портфеля под портфель опционов. Хеджирование рисков.

ВЛИЯНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА LEAPS. ЧТО ЛУЧШЕ LEAPS ИЛИ БУСТЕР

Календарные спреды: длинные, короткие и диагональные. Пример календарных спредов в TOS. Роллирование календарных спредов. Замена акций опционами LEAPS. Разбор стратегии бустер.

НАПРАВЛЕННАЯ ТОРГОВЛЯ И ПРОДАЖА ОПЦИОНОВ НА ОДНОМ СЧЕТЕ

Обогнать бенчмарк SNP500. Эффективное распределение капитала. Леверидж в опционах. Выбор оптимального страйка опциона для создания «плеча». Диверсификация портфеля. Схема «лотерейного билета». Построение, управление опционными спредами. Различные конфигурации профилей в зависимости от рыночной ситуации и увеличение «плеча». Роллирование позиции и управление спредами с доходностью 50% годовых.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ. ОТКРЫТЫЙ ИЛИ ЗАКРЫТЫЙ РИСК

Контролируемый риск в опционах. Бесплатный опцион. Эмулирование акции из опционов. Важность спредов в направленной торговле. Преимущество спредов в направленной торговле. Структура портфеля опционных стратегий. Алгоритм управления спредом.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ СЦЕНАРИИ. ГРЕКИ В TOS

Разбор практической работы. Как рынок оценивает цену компании. Методы оценки акций. Формирование инвестиционного портфеля. Волатильность актива. Перестройка портфеля. Управление спредами в зависимости от ситуации. Моделирование рисков в спредах.

ТОРГОВЛЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ

Разбор управления и перестройка опционных позиций. Учет волатильности для принятия решения о перестройки позиции. Перевод годовой IV в дневную и вероятность движения рынка. Определение недооцененных и переоцененных опционов. Стредл - для чего он нужен и когда. Торговля на ожиданиях рынка. Стратегии на дневной волатильности.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ. РОЛЛИРОВАНИЕ

Принципы роллирования. Когда необходимо роллировать. Ожидания от рынка и роллирование. Бесплатный хедж портфеля. Трендовые стратегии. Есть ли универсальная стратегия? Гамма опциона. Почему роллировать нужно даже прибыльную позицию. Как увеличить прибыль, не увеличивая риск. Как роллировать убыточный актив. Волатильность IV/HV.

ПРОБЛЕМА ФИНАНСОВЫХ ЦЕЛЕЙ И ДОХОДНОСТИ. ПЕРСПЕКТИВЫ АКТИВА

Правила постановки целей доходности. Обогнать в X2 актив. Торговля стратегиями согласно состояния актива в текущий момент рынка.

ПРАВИЛА РАСЧЕТА МАРЖИ ПО СТРАТЕГИЯМ. НАИХУДШИЙ СЦЕНАРИЙ

Примеры расчета маржи для конструкции. Примеры конструкций и размеры плечей в опционах. Оптимальные параметры конструкций. Отношение прибыли к расходам на конструкцию. Соотношения риск\прибыль на вложенные средства.

КОРРЕКТИРОВКА ПОЗИЦИИ ПРИ РАЗНЫХ СЦЕНАРИЯХ

Управление вертикальным спредом в случае движения в вашу сторону. Гамма и дельта опциона, увеличение доходности. Опыт в создании и управлении. Выбор стратегии с учетом худшего сценария. Как заработать на низкой волатильности. Торговля на отчетности. Чем лучше стредлл по сравнении со стренглом.

АНТИХРУПКИЙ ПОРТФЕЛЬ. ХЕДЖИРОВАНИЕ РЫНКА

Принцип создания портфеля, главные идеи и методы. Почему и как можно спасти убыточную позицию , что для этого нужно. Почему Технический Анализ умер еще в прошлом веке. Безубыточный хедж. Как получить бесплатную позицию. «Черные лебеди» и защита портфеля. Контролируемый риск и управление. Как находить идеи для портфеля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИКИ ДЛЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПОЗИЦИЙ

Расчет маржи для портфеля. Ограничения брокера на торговлю опционами. Создание и пример стратегии (интрадей на TSLA), варианты развития и алгоритм действий. Пошаговые действия в управлении позицией. Создание синтетических акций. Варианты перехода и управления спредом в зависимости от движения базового актива. Перестройка позиций - важные мелочи и детальный разбор.

ЗАРАБОТОК НА ТРЕНДЕ ЧЕРЕЗ ЛЕСЕНКУ СПРЕДОВ. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

Полное руководство по управлению вертикальным спредом на волатильность. Стартовая позиция и управление. Требование к времени и свободному капиталу. Торговля по тренду. Доходности трендовых и контр-трендовых стратегий.

ПОЗИЦИОННАЯ ТОРГОВЛЯ ОПЦИОНАМИ. ГАММА-СКАЛЬПИНГ

Лимитирование риска. Управление риском. Греки опционов. Раскрытие всех аспектов позиционной торговли. Дельта нейтральные стратегии. Положительная и отрицательная гамма. Гамма-скальпинг. Выбор акций для гамма-скальпинга.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ БУСТЕР И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СПРЕДЫ НА РОСТЕ БАЗОВОГО АКТИВА

Моделирование акции с плечом. Создание бустера и удвоение доходности. Плюсы бустера. Опиональность бустера и Leaps. Управление спредом в долгосрочной перспективе при разных сценариях.

BP EFFECT И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПРЕДАХ

Маржинальные требования брокера. Позиционная торговля вертикальным спредом, управление риском.

ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ ПРИ ПРОДАЖЕ. УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ

Примеры построения конструкции, управление. Построение системы и поиск идей. Расчет сигм и необходимых интервалов. Пример управления позиции по сигме. Оптимальная F в трейдинге.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ ПРИ ПРОДАЖЕ

Правила продажи и управления позиции в случае негативного сценария. Использование IV для принятия решения о прожае\покупке. Разделение дпозита на стратегии. Принятие решения для открытия позиции и управления. Построение моделей управления стратегий. Долгосрочное управление конструкцией.

КОНДОР VS СПРЕД. ВАРИАЦИЯ СТРАТЕГИИ WHEEL

Правила продажи и управления позиции в случае позитивного сценария. «Разгон депозита». Греки в ближайших сроках. Роллирование спреда по тренду. Стратегия «Ловля «Черных лебедей»». Классическая ошибка всех новичков. Отличие Американского и Российского рынка опционов. Стратегия «Колесо».